PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IGM с ^XCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGM и ^XCI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IGM с ^XCI

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI).

IGM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P North American Technology Sector Index. Фонд был запущен 13 мар. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGM или ^XCI.

Доходность

Сравнение доходности IGM и ^XCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGM:

0.65

^XCI:

0.53

Коэф-т Сортино

IGM:

0.94

^XCI:

0.83

Коэф-т Омега

IGM:

1.13

^XCI:

1.11

Коэф-т Кальмара

IGM:

0.60

^XCI:

0.51

Коэф-т Мартина

IGM:

1.91

^XCI:

1.54

Индекс Язвы

IGM:

8.26%

^XCI:

8.81%

Дневная вол-ть

IGM:

29.18%

^XCI:

30.96%

Макс. просадка

IGM:

-65.59%

^XCI:

-77.19%

Текущая просадка

IGM:

-4.44%

^XCI:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, IGM показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у ^XCI с доходностью -0.96%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям ^XCI по среднегодовой доходности: 19.84% против 22.05% соответственно.

IGM

С начала года

1.52%

1 месяц

7.76%

6 месяцев

1.15%

1 год

18.83%

3 года

24.25%

5 лет

18.57%

10 лет

19.84%

^XCI

С начала года

-0.96%

1 месяц

8.95%

6 месяцев

0.05%

1 год

16.12%

3 года

26.49%

5 лет

23.98%

10 лет

22.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Expanded Tech Sector ETF

ARCA Computer Technology Index

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGM и ^XCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IGM
Ранг риск-скорректированной доходности IGM, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
^XCI
Ранг риск-скорректированной доходности ^XCI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^XCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^XCI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^XCI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^XCI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^XCI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGM c ^XCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XCI равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ^XCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок IGM и ^XCI

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ^XCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IGM и ^XCI

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI) имеют волатильность 6.31% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...