Сравнение IGM с ^XCI

С начала года, IGM показывает доходность 41.93%, что значительно ниже, чем у ^XCI с доходностью 47.56%. За последние 10 лет акции IGM уступали акциям ^XCI по среднегодовой доходности: 20.55% против 22.75% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) и ARCA Computer Technology Index (^XCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IGM на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^XCI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGM и ^XCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка IGM за все время составила -65.59%, что меньше максимальной просадки ^XCI в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGM и ^XCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с ARCA Computer Technology Index (^XCI) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^XCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.